برخی مفاهیم آماری پایه وجود دارند که برای تبدیل شدن به یک فروشنده خوب اختیار معامله باید با آن‌ها آشنا باشید. در این مقاله، برخی از مفاهیم اولیه آمار را که برای شروع باید بدانید، پوشش خواهیم داد.
ممکن است از خود بپرسید چرا آمار در معاملات مهم است. پاسخ ساده است: معاملات اختیار معامله، مانند همه معاملات، یک بازی مبتنی بر احتمال است. و باور کنید، اگر فکر می‌کنید که ریاضیات مهم نیست، فقط ریاضیات درست را نمی‌دانید.
در این مطلب، موضوع را ساده نگه می‌داریم. امید من این است که در پایان، برخی از مفاهیم آماری پایه را درک کنید و بتوانید آن‌ها را در تحلیل استراتژی‌ها، بازده‌ها و غیره به کار بگیرید.
میانگین برابر است با مجموع یک مجموعه از اعداد تقسیم بر تعداد آن‌ها. این یک معیار از مرکزیت داده‌ها است که ایده‌ای از «مقدار معمول» در یک مجموعه داده می‌دهد. در معاملات اختیار معامله، میانگین اغلب برای نشان دادن ارزش مورد انتظار استفاده می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نتایج متوسط را در طول زمان پیش‌بینی کنند.
میانه عدد میانی در یک لیست مرتب از اعداد است که نمای دقیق‌تری از مرکزیت داده‌ها ارائه می‌دهد، به‌ویژه زمانی که داده‌ها دارای مقادیر پرت یا ارزش‌های نامتقارن باشند. در معاملات، میانه به درک حرکات روزانه معمول کمک می‌کند، به‌ویژه زمانی که مقادیر افراطی بر مجموعه داده تأثیر می‌گذارند.
مد عددی است که بیشترین تکرار را در یک مجموعه داده دارد و نشان‌دهنده رایج‌ترین نتیجه است. در معاملات، مد به تعیین انتظارات واقع‌بینانه کمک می‌کند و با شناسایی رایج‌ترین حرکات قیمتی یا بازده‌ها، بینشی درباره رفتار احتمالی آینده ارائه می‌دهد.
راستی، من وبلاگ‌های بیشتری درباره آمار به عنوان دنباله‌ای برای این مطلب نوشته‌ام. نگاهی به مطالبی که درباره ویژگی‌های آماری نوسان اختیار معامله و همبستگی خودکار در اختیارات نوشتم بیندازید (مطالب بیشتر درباره آمار).
معاملات اختیار معامله، به همراه معاملات سهام و فارکس، به شدت به احتمالات متکی هستند. دانستن اصول اولیه آمار به شما کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه بگیرید، ریسک‌ها را ارزیابی کنید و نتایج بالقوه را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنید. در حالی که نیازی نیست یک نابغه ریاضی باشید، درک اصول آماری برای موفقیت ضروری است.
در این مقاله فقط بر سه معیار اصلی آماری تمرکز می‌کنیم: میانگین، میانه و مد. این معیارها به شما کمک می‌کنند داده‌ها را درک و تفسیر کنید و آن‌ها را به مفاهیمی ارزشمند برای هر معامله‌گری تبدیل می‌کنند.
میانگین برابر است با مجموع یک مجموعه از اعداد تقسیم بر تعداد آن‌ها. این معیار نشان‌دهنده مرکزیت داده‌ها است و به شما ایده‌ای از «مقدار معمول» در یک مجموعه داده می‌دهد.
مثال: اعداد ۴، ۵ و ۶ را در نظر بگیرید.
میانگین = (۴ + ۵ + ۶) / ۳ = ۱۵ / ۳ = ۵
در معاملات اختیار معامله، میانگین می‌تواند نمایانگر ارزش مورد انتظار باشد. به عنوان مثال، اگر یک تاس شش‌وجهی بیندازید، میانگین عدد روی تاس به صورت زیر خواهد بود:
میانگین = (۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶) / ۶ = ۲۱ / ۶ = ۳.۵
اگرچه نمی‌توانید ۳.۵ را روی تاس بیندازید، این مقدار میانگین نتیجه‌ای است که اگر تاس را بارها بیندازید، به‌دست می‌آورید.
میانه عدد میانی در یک لیست مرتب از اعداد است. این معیار زمانی بسیار مفید است که داده‌ها دارای مقادیر پرت یا نامتقارن باشند که میانگین را تحریف می‌کنند.
مثال: اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۱۰ میلیارد را در نظر بگیرید.
میانه = ۳
در این مثال، میانگین به شدت تحت تأثیر عدد پرت (۱۰ میلیارد) قرار می‌گیرد و تصویری نادرست از داده‌ها ارائه می‌دهد. اما میانه نمای دقیق‌تری از مرکزیت داده‌ها ارائه می‌دهد.
در معاملات، اگر حرکات قیمت سهام را در طول ۱۰ روز تحلیل کنید و یک روز حرکت بسیار شدید به دلیل اعلام سود داشته باشد، میانه دیدگاه بهتری از حرکت روزانه معمول ارائه می‌دهد.
مد رایج‌ترین عدد در یک مجموعه داده است و نشان می‌دهد که چه چیزی بیشتر اتفاق می‌افتد یا محتمل‌تر است.
مثال: اعداد ۱، ۲، ۲، ۲، ۴، ۸ و ۱۰ را در نظر بگیرید.
مد = ۲
مد می‌تواند در معاملات برای درک رایج‌ترین حرکات قیمتی یا بازده‌ها مفید باشد. اگر تغییر ۲٪ بیشترین حرکت روزانه یک سهام باشد، مد به شما کمک می‌کند انتظارات واقع‌بینانه‌ای برای حرکات آینده تعیین کنید.
به طور خلاصه، سه مفهوم کلیدی آماری عبارتند از:
این مفاهیم صرفاً تئوری نیستند—بلکه کاربردهای عملی در معاملات دارند. با درک و استفاده از این معیارها، می‌توانید داده‌های بازار را بهتر تحلیل کنید، انتظارات واقع‌بینانه تعیین کنید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.
اگر از این مقاله لذت بردید، حتماً مطالب دیگر من درباره آمار را بررسی کنید (در کنار ده‌ها مطلب درباره معاملات نوسان). به عنوان مثال، چند وبلاگ درباره ویژگی‌های آماری نوسان اختیار معامله (وبلاگ ۱، وبلاگ ۲) و یکی دیگر درباره همبستگی خودکار در اختیارات نوشتم (مطالب بیشتر درباره آمار).